2013.03.05. 15:58
Hiányzó adatok ellenőrzése Ninjatrader adatsorokban
Előfordul , hogy Backtestelés közben észre vesszük , hogy különböző nagyságú lyukak vannak az adatsorunkban , ez számos kellemetlenséget okozhat , főleg ha sok terméken szeretnénk tesztelni.
Ezen a hibán próbálunk segíteni a következő programunkkal.:
A hisztorikus adatokat : c:\Users\userneve\Documents\NinjaTrader 7\db\ - mappában tárolja el a Ninajtrader. Számunka a db\minute\ mappa lesz érdekes , ugyanis ide mentődnek le a backtesteléshez szükséges adatok (Backtestelésnél érdemes a napos adatokat is perces adatokból kinyernünk : 1440 perc) . Amint megnézzük a mappában található fileokat láthatjuk , hogy naponként tárolódnak el a gyertyaadatok.
Szükségünk van egy programra , ami észreveszi a fileokat egy adott mappában és egymáshoz viszonyítva végigellenőrzi , hogy melyik két nap között van hiány a mappában található adatok között.
A program nagyjából így néz ki:
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{ if (adatok.Text == "" || adatok.Text == null) { MessageBox.Show("Nem írtál be mappát hogy hol keressem!"); return; }
var Files = new DirectoryInfo(adat).GetFiles().OrderBy(f => f.Name).ToList();
DateTime datum = Convert.ToDateTime("1900-01-01"); ;
DateTime datumelozo=Convert.ToDateTime("1900-01-01");
string ev, ho, nap;
foreach (var item in Files) //for ciklus végigszalad a filokon
{
ev = Left(item.Name, 4);
ho = Mid(item.Name, 4, 2);
nap = Mid(item.Name, 6, 2);
try { datum = Convert.ToDateTime(ev + "-" + ho + "-" + nap);
}
catch { MessageBox.Show("A mappában van olyan adat ami nem Ninjatrader idő adat !!");return;}
if(datum != datumelozo.AddDays(1) && datumelozo != Convert.ToDateTime("1900-01-01") && datum.DayOfWeek != DayOfWeek.Sunday && datum.AddDays(-1).DayOfWeek != DayOfWeek.Sunday)
{
Listbox(Convert.ToString("Adathiba :" + datum));
}
datumelozo = datum;
}
}
Program nem foglalkozik a hétvégékkel , az ünnepnapokat hibaként fogja értékelni.
Egy rövid videót is készítettem a progi használatáról:
A programot letölthetjük innen (ha a vírusírtó jelezne valamit [mint pl a példavideóban is] , akkor a forrás alapján ellenőrizhető , hogy mit tartalmaz a kód (semmi kártékonyat)
2013.01.19. 21:27
Market Replay
A sorozat következő tagjaként a market replay adatok letöltéséről fogok néhány szót ejteni.
A megfelelő replay adatokon való tesztelés fontos lehet egy stratégia tesztelése során , ugyanis ezzel a módszerrel véleményem szerint pontosabb képet kaphatunk az általunk megírt robot működéséről, könnyebben kiderülhetnek rejtett hibái.
Market Replay adatokhoz a következő módon juthatunk(File-Utilities- Download Replay Data):
Ekkor kapjuk meg a következő pop – up ablakot , ahol beállíthatjuk a letölteni kívánt instrumentumunkhoz tick adatokat.
És Itt jön a fő ok amiért fontosnak tartottam a cikk megírását: Mint ahogy a fenti képen láthatjuk sajnos csak 1 napra visszamenőleg tudjuk letölteni az adatokat. Ha 1 , netalán 2 hónapra akarjuk futtatni a tesztet ez jelentős számú kattintásunkba fog kerülni , ugyanis minden letöltés után az ablak bezáródik.
De a kattintásainkat szerencsére automatizálhatjuk egy egyszerű parancssoros C# program segítségével , ami a billentyűkombók lenyomásával letölti / végigklikkeli a hőn áhított letöltéseket.
static void replay()
{
DateTime StartDate = new DateTime();
DateTime EndDate = new DateTime();
string instrumentum;
try{
Console.WriteLine("Ird be hogy mikortól töltsük le");
StartDate = Convert.ToDateTime(Console.ReadLine());
}
catch { Console.WriteLine("Hiba a tól dátumban"); return; }
try
{
Console.WriteLine("Ird be hogy meddig töltsük le");
EndDate = Convert.ToDateTime(Console.ReadLine());
}
catch { Console.WriteLine("Hiba az ig dátumban"); return; }
if (StartDate == null || StartDate < Convert.ToDateTime("1800.01.01")) { Console.WriteLine("Nem írtál be tól dátumot");return; }
if (EndDate == null || EndDate < Convert.ToDateTime("1800.01.01")) { Console.WriteLine("Nem írtál be tól dátumot"); return; }
try
{
Console.WriteLine("instrumentum kezdőbetűje");
instrumentum = Console.ReadLine();
}
catch { Console.WriteLine("HIBA"); return; }
int DayInterval = 1;
List<DateTime> dateList = new List<DateTime>();
while (StartDate <= EndDate)
{
if (StartDate.DayOfWeek != DayOfWeek.Saturday || StartDate.DayOfWeek != DayOfWeek.Sunday)
{
//SetForegroundWindow(hWnd);
SendKeys.SendWait("%f"); //filemenu
SendKeys.SendWait("u"); //utilities
SendKeys.SendWait("d"); //download replay data
SendKeys.SendWait("{TAB}"); //default
SendKeys.SendWait(instrumentum); //istrumentum kezdőbetűje
SendKeys.SendWait("{TAB}");
SendKeys.SendWait(Convert.ToString(StartDate.Year)); //év
SendKeys.SendWait("{RIGHT}");
SendKeys.SendWait(Convert.ToString(StartDate.Month)); //hó
SendKeys.SendWait("{RIGHT}");
SendKeys.SendWait(Convert.ToString(StartDate.Day)); //nap
SendKeys.SendWait("{ENTER}");
Console.WriteLine("Ido : " + StartDate);
System.Threading.Thread.Sleep(100000);
SendKeys.SendWait("{ENTER}");
StartDate = StartDate.AddDays(DayInterval);
}
}
}
Használja mindenki egészséggel. A link amit kirakok ide tartalmazza a kódot annyival kibővítve , hogy aktiválja mindig a Control Center ablakot , ugyanis ha a háttérben van , vagy kisablakban lenn a tálcán a billentyűkombók nem működnének.
Az exe file-t itt találjátok: http://www.4shared.com/file/0A7XW-l7/ninjareplay.html
A forráskódfile-t pedig itt: http://www.4shared.com/file/-mSSbRA_/replay_downloader.html